Benchmarking
Comparer la performance au marché
Évalue la performance de ton portefeuille par rapport aux indices de marché, aux classes d'actifs et aux stratégies d'investissement.
Comment fonctionne le benchmarking – Insights pratiques
Comprendre la performance de ton portefeuille nécessite plus que de regarder des chiffres. Le benchmarking te permet de voir comment tes investissements se comparent aux standards du marché, t'aidant à prendre des décisions éclairées.
Nous comparons ton portefeuille à des benchmarks établis comme les indices de marché, les classes d'actifs et les stratégies d'investissement éprouvées. Cela te donne du contexte. Surperformes-tu? Sous-performes-tu? Les données racontent l'histoire.
Comparaison avec les indices de marché
Comment ton portefeuille se mesure-t-il?
Tu détiens Bitcoin et Ethereum depuis six mois. Mais comment se comparent-ils au marché global?
Nos outils de benchmarking te permettent de comparer ton portefeuille aux principaux indices crypto comme le Crypto Market Cap Index ou le DeFi Pulse Index. Tu pourrais découvrir que même si tes actifs individuels ont bien performé, un portefeuille d'indices diversifié aurait offert de meilleurs rendements ajustés au risque. Cette insight t'aide à comprendre si ta stratégie fonctionne ou si tu dois ajuster ton approche.
Les gains à court terme peuvent être trompeurs. Le contexte à long terme compte.
Ce que fait notre logiciel:
- Compare ton portefeuille aux principaux indices du marché crypto
- Montre la performance relative aux benchmarks du marché sur différentes périodes
- Met en évidence les rendements ajustés au risque pour tenir compte de la volatilité
- Fournit des comparaisons visuelles pour rendre les insights immédiatement clairs
Benchmarking par classe d'actifs
Es-tu dans les bonnes classes d'actifs?
Tous les actifs ne performant pas de la même manière. Les stablecoins se comportent différemment des altcoins volatiles. Les protocoles de prêt ont des profils de risque différents des stratégies de trading.
Notre benchmarking compare tes avoirs à des classes d'actifs spécifiques. Tu pourrais découvrir que ton allocation en stablecoins sous-performe par rapport aux taux de prêt DeFi. Ou que ton exposition aux altcoins est trop risquée par rapport à tes objectifs d'investissement. Ces comparaisons t'aident à rééquilibrer stratégiquement.
Parfois, le meilleur mouvement est de savoir quand changer.
Ce que fait notre logiciel:
- Compare ton portefeuille à des classes d'actifs spécifiques (stablecoins, DeFi, altcoins, etc.)
- Compare la performance au sein de chaque catégorie d'actifs
- Identifie les opportunités au sein des classes d'actifs
- T'aide à comprendre quels types d'actifs génèrent tes rendements
Comparaison de stratégies
Performance active vs. passive
Tu trades activement, essayant de timer le marché. Mais ta stratégie fonctionne-t-elle vraiment?
Compare tes résultats de trading actif à des stratégies passives comme le Dollar-Cost Averaging (DCA) ou une approche simple buy-and-hold. Tu pourrais découvrir que malgré tous tes efforts, une stratégie passive aurait mieux performé avec moins de risque et des coûts de transaction plus bas. Il ne s'agit pas de décourager le trading actif—il s'agit de comprendre ce qui fonctionne vraiment pour toi.
Les données ne mentent pas. Elles montrent ce qui fonctionne.
Ce que fait notre logiciel:
- Compare ton portefeuille aux stratégies d'investissement passives (DCA, buy-and-hold)
- Compare à des modèles de portefeuille pondérés (par ex. 80% BTC, 20% ETH)
- Montre les écarts de performance entre ta stratégie et les benchmarks
- Fournit des métriques claires sur l'efficacité des approches actives ou passives
Rendements ajustés au risque
Performance qui tient compte du risque
Un rendement de 50% semble génial. Mais qu'en est-il s'il est venu avec une volatilité extrême?
Notre benchmarking ne regarde pas seulement les rendements bruts. Nous calculons des métriques ajustées au risque comme le ratio de Sharpe et le ratio de Sortino, comparant la performance ajustée au risque de ton portefeuille aux benchmarks du marché. Tu pourrais découvrir que même si tes rendements semblent impressionnants, ils sous-performent en réalité lorsqu'ils sont ajustés pour le risque que tu prends.
Des rendements plus élevés ne signifient rien si le risque est trop élevé.
Ce que fait notre logiciel:
- Calcule des métriques de rendement ajustées au risque (ratio de Sharpe, ratio de Sortino)
- Compare ta performance ajustée au risque aux benchmarks
- Montre les rendements ajustés à la volatilité pour comprendre la vraie performance
- T'aide à identifier si tu es correctement compensé pour le risque que tu prends
Analyse par période
Performance sur différentes périodes
La performance à court terme peut être trompeuse. Ce qui compte, c'est la cohérence dans le temps.
Nos outils de benchmarking te permettent de comparer la performance de ton portefeuille sur différentes périodes—quotidienne, hebdomadaire, mensuelle, trimestrielle et annuelle. Tu pourrais découvrir que même si tu as eu un excellent mois, ta performance à long terme est en réalité en retard sur les benchmarks. Cela t'aide à comprendre si ta stratégie est durable ou juste un timing chanceux.
La cohérence bat les pics à court terme.
Ce que fait notre logiciel:
- Compare la performance sur plusieurs périodes (quotidienne, hebdomadaire, mensuelle, annuelle)
- Montre comment ton portefeuille performe dans différentes conditions de marché
- Identifie les tendances et les modèles dans ta performance relative aux benchmarks
- T'aide à comprendre si ta stratégie fonctionne de manière cohérente ou seulement dans des conditions spécifiques
FAQ
Nous comparons ton portefeuille aux principaux indices du marché crypto, aux classes d'actifs (stablecoins, DeFi, altcoins) et aux stratégies d'investissement éprouvées comme le Dollar-Cost Averaging et les approches buy-and-hold. Tu peux également créer des benchmarks personnalisés basés sur tes objectifs d'investissement spécifiques.
Les données de benchmark sont mises à jour en temps réel en fonction des conditions de marché actuelles. Les comparaisons historiques utilisent des données historiques précises pour assurer des comparaisons équitables et significatives sur différentes périodes.
Oui. Tu peux créer des benchmarks personnalisés basés sur des allocations d'actifs spécifiques, des stratégies ou des indices de marché qui correspondent à tes objectifs d'investissement. Cela te permet de comparer ton portefeuille aux benchmarks les plus pertinents pour ta situation.
Les rendements ajustés au risque tiennent compte de la volatilité et du risque que tu prends pour atteindre tes rendements. Nous calculons des métriques comme le ratio de Sharpe et le ratio de Sortino, comparant ta performance ajustée au risque aux benchmarks du marché. Cela t'aide à comprendre si tu es correctement compensé pour le risque que tu prends.