Aave Analytics Dashboard
Métriques de risque détaillées pour le protocole Aave – de l'utilisation des pools à la concentration des actifs.
Aave V3 est un protocole de liquidité décentralisé avec détermination algorithmique des taux d'intérêt.
Ce dashboard agrège des données en temps réel sur la santé du protocole : distribution de liquidité, concentration de la dette et métriques de risque spécifiques.
La base de données sert à la due diligence, au monitoring des risques et à l'analyse de marché.
Des analyses historiques de rendement sont disponibles dans le Backtester de Rendement de Prêt.
Métriques de Risque et Indicateurs
- Structure de liquidité : Analyse de la liquidité disponible sur tous les marchés
- Distribution de la dette : Répartition détaillée des volumes de crédit en cours par actif
- Simulation de scénarios : Tests de résistance pour évaluer la stabilité du protocole dans des conditions de marché volatiles
- Risques de concentration : Identification des risques de concentration dans la distribution des actifs
- Statut en temps réel : Synchronisation continue avec l'état actuel du registre (ledger)
- Utilisation des pools : Monitoring des taux d'utilisation et des capacités restantes
Liquidity Distribution
Debt Distribution
Les widgets sont basés sur des requêtes on-chain directes des smart contracts Aave V3. Toutes les vues permettent de filtrer par actifs et d'ajuster les périodes.
Liquidité : Allocation du capital et répartition du marché.
Passif : Volume de crédit et structure des risques.
Scénarios : Simulation de stress de marché et analyse d'impact.
FAQ
Aave fonctionne comme un protocole de prêt basé sur des pools sur la blockchain Ethereum (et divers réseaux de couche 2). Le protocole permet la fourniture et l'emprunt de liquidités contre garantie (collatéral), régis par des smart contracts.
Les Flash Loans permettent des prêts non garantis à condition que la liquidité soit restituée au sein de la même transaction. Ce mécanisme est principalement utilisé pour les opérations d'arbitrage et les processus de liquidation, contribuant à l'efficacité du marché.
Le module de sécurité sert de protection contre les événements de déficit (Shortfall Events). Les participants stakent des tokens AAVE, qui peuvent être liquidés (jusqu'à 30 %) en cas de déficit pour recapitaliser le protocole.
Les taux d'intérêt sont déterminés de manière algorithmique en fonction du taux d'utilisation du pool de liquidité respectif. Une demande d'emprunt plus élevée entraîne une augmentation des taux d'intérêt pour inciter à l'apport de liquidités supplémentaires et réduire le risque de crise de liquidité.
L'API Treno Analytics offre un accès à des données historiques normalisées et à des métriques en temps réel. Ces ensembles de données conviennent à l'analyse quantitative, au backtesting de stratégies et à l'intégration dans des systèmes de gestion des risques.