Benchmarking
Confronto delle performance con il mercato
Valuta le prestazioni del tuo portafoglio rispetto agli indici di mercato, alle classi di asset e alle strategie di investimento.
Come funziona il benchmarking – Approfondimenti pratici
Capire le prestazioni del tuo portafoglio richiede più che guardare i numeri. Il benchmarking ti permette di vedere come i tuoi investimenti si confrontano con gli standard di mercato, aiutandoti a prendere decisioni informate.
Confrontiamo il tuo portafoglio con benchmark consolidati come indici di mercato, classi di asset e strategie di investimento collaudate. Questo ti dà contesto. Stai sovraperformando? Sottoperformando? I dati raccontano la storia.
Confronto con indici di mercato
Come si misura il tuo portafoglio?
Hai tenuto Bitcoin ed Ethereum per sei mesi. Ma come si confrontano con il mercato complessivo?
I nostri strumenti di benchmarking ti permettono di confrontare il tuo portafoglio con importanti indici crypto come il Crypto Market Cap Index o il DeFi Pulse Index. Potresti scoprire che mentre i tuoi asset individuali hanno performato bene, un portafoglio di indici diversificato avrebbe fornito rendimenti aggiustati al rischio migliori. Questa intuizione ti aiuta a capire se la tua strategia funziona o se devi adattare il tuo approccio.
I guadagni a breve termine possono essere fuorvianti. Il contesto a lungo termine conta.
Cosa fa il nostro software:
- Confronta il tuo portafoglio con importanti indici del mercato crypto
- Mostra le prestazioni relative ai benchmark di mercato su diversi periodi
- Evidenzia i rendimenti aggiustati al rischio per tenere conto della volatilità
- Fornisce confronti visivi per rendere le intuizioni immediatamente chiare
Benchmarking per classe di asset
Sei nelle classi di asset giuste?
Non tutti gli asset performano allo stesso modo. Le stablecoin si comportano diversamente dalle altcoin volatili. I protocolli di prestito hanno profili di rischio diversi dalle strategie di trading.
Il nostro benchmarking confronta le tue partecipazioni con classi di asset specifiche. Potresti scoprire che la tua allocazione in stablecoin sta sottoperformando rispetto ai tassi di prestito DeFi. O che la tua esposizione alle altcoin è troppo rischiosa rispetto ai tuoi obiettivi di investimento. Questi confronti ti aiutano a ribilanciare strategicamente.
A volte la mossa migliore è sapere quando cambiare.
Cosa fa il nostro software:
- Confronta il tuo portafoglio con classi di asset specifiche (stablecoin, DeFi, altcoin, ecc.)
- Confronta le prestazioni all'interno di ogni categoria di asset
- Identifica opportunità all'interno delle classi di asset
- Ti aiuta a capire quali tipi di asset stanno guidando i tuoi rendimenti
Confronto di strategie
Prestazioni attive vs. passive
Stai facendo trading attivo, cercando di cronometrare il mercato. Ma la tua strategia funziona davvero?
Confronta i tuoi risultati di trading attivo con strategie passive come il Dollar-Cost Averaging (DCA) o un semplice approccio buy-and-hold. Potresti scoprire che nonostante tutti i tuoi sforzi, una strategia passiva avrebbe performato meglio con meno rischio e costi di transazione più bassi. Non si tratta di scoraggiare il trading attivo—si tratta di capire cosa funziona davvero per te.
I dati non mentono. Mostrano cosa funziona.
Cosa fa il nostro software:
- Confronta il tuo portafoglio con strategie di investimento passive (DCA, buy-and-hold)
- Confronta con modelli di portafoglio ponderati (ad es. 80% BTC, 20% ETH)
- Mostra le lacune di prestazioni tra la tua strategia e i benchmark
- Fornisce metriche chiare sull'efficacia degli approcci attivi o passivi
Rendimenti aggiustati al rischio
Prestazioni che tengono conto del rischio
Un rendimento del 50% suona fantastico. Ma cosa succede se è arrivato con volatilità estrema?
Il nostro benchmarking non guarda solo i rendimenti grezzi. Calcoliamo metriche aggiustate al rischio come il Rapporto di Sharpe e il Rapporto di Sortino, confrontando le prestazioni aggiustate al rischio del tuo portafoglio con i benchmark di mercato. Potresti scoprire che mentre i tuoi rendimenti sembrano impressionanti, in realtà stanno sottoperformando quando aggiustati per il rischio che stai prendendo.
Rendimenti più alti non significano nulla se il rischio è troppo alto.
Cosa fa il nostro software:
- Calcola metriche di rendimento aggiustate al rischio (Rapporto di Sharpe, Rapporto di Sortino)
- Confronta le tue prestazioni aggiustate al rischio con i benchmark
- Mostra rendimenti aggiustati alla volatilità per capire le vere prestazioni
- Ti aiuta a identificare se stai ricevendo un compenso adeguato per il rischio che stai prendendo
Analisi per periodo
Prestazioni su diversi periodi di tempo
Le prestazioni a breve termine possono essere fuorvianti. Quello che conta è la coerenza nel tempo.
I nostri strumenti di benchmarking ti permettono di confrontare le prestazioni del tuo portafoglio su diversi periodi—giornaliero, settimanale, mensile, trimestrale e annuale. Potresti scoprire che mentre hai avuto un ottimo mese, le tue prestazioni a lungo termine stanno effettivamente rimanendo indietro rispetto ai benchmark. Questo ti aiuta a capire se la tua strategia è sostenibile o solo un timing fortunato.
La coerenza batte i picchi a breve termine.
Cosa fa il nostro software:
- Confronta le prestazioni su più periodi di tempo (giornaliero, settimanale, mensile, annuale)
- Mostra come il tuo portafoglio performa in diverse condizioni di mercato
- Identifica tendenze e modelli nelle tue prestazioni relative ai benchmark
- Ti aiuta a capire se la tua strategia funziona in modo coerente o solo in condizioni specifiche
FAQ
Confrontiamo il tuo portafoglio con importanti indici del mercato crypto, classi di asset (stablecoin, DeFi, altcoin) e strategie di investimento collaudate come Dollar-Cost Averaging e approcci buy-and-hold. Puoi anche creare benchmark personalizzati basati sui tuoi obiettivi di investimento specifici.
I dati dei benchmark vengono aggiornati in tempo reale in base alle condizioni di mercato attuali. I confronti storici utilizzano dati storici accurati per garantire confronti equi e significativi su diversi periodi di tempo.
Sì. Puoi creare benchmark personalizzati basati su allocazioni di asset specifiche, strategie o indici di mercato che corrispondono ai tuoi obiettivi di investimento. Questo ti permette di confrontare il tuo portafoglio con benchmark che sono più rilevanti per la tua situazione.
I rendimenti aggiustati al rischio tengono conto della volatilità e del rischio che stai prendendo per raggiungere i tuoi rendimenti. Calcoliamo metriche come il Rapporto di Sharpe e il Rapporto di Sortino, confrontando le tue prestazioni aggiustate al rischio con i benchmark di mercato. Questo ti aiuta a capire se stai ricevendo un compenso adeguato per il rischio che stai prendendo.