Benchmarking
Portföyünü piyasa ile karşılaştır
Portföyünün performansını piyasa endeksleri, varlık sınıfları ve yatırım stratejileriyle karşılaştırarak değerlendir.
Benchmarking nasıl çalışır – Pratik içgörüler
Portföyünün performansını anlamak sadece sayılara bakmaktan daha fazlasını gerektirir. Benchmarking, yatırımlarının piyasa standartlarıyla nasıl karşılaştırıldığını görmene ve bilinçli kararlar almana yardımcı olur.
Portföyünü piyasa endeksleri, varlık sınıfları ve kanıtlanmış yatırım stratejileri gibi yerleşik benchmark'larla karşılaştırıyoruz. Bu sana bağlam sağlar. Piyasayı geride mi bırakıyorsun? Geride mi kalıyorsun? Veriler hikayeyi anlatır.
Piyasa endeksi karşılaştırması
Portföyün nasıl ölçülüyor?
Altı aydır Bitcoin ve Ethereum tutuyorsun. Ama genel piyasayla nasıl karşılaştırılıyorlar?
Benchmarking araçlarımız, portföyünü Crypto Market Cap Index veya DeFi Pulse Index gibi önemli kripto endeksleriyle karşılaştırmana olanak tanır. Bireysel varlıkların iyi performans göstermiş olsa da, çeşitlendirilmiş bir endeks portföyünün daha iyi risk ayarlı getiriler sağlamış olabileceğini keşfedebilirsin. Bu içgörü, stratejinin işe yarayıp yaramadığını veya yaklaşımını ayarlaman gerekip gerekmediğini anlamana yardımcı olur.
Kısa vadeli kazançlar yanıltıcı olabilir. Uzun vadeli bağlam önemlidir.
Yazılımımız ne yapar:
- Portföyünü önemli kripto piyasa endeksleriyle karşılaştırır
- Farklı zaman dilimlerinde piyasa benchmark'larına göre performansı gösterir
- Volatiliteyi hesaba katmak için risk ayarlı getirileri vurgular
- İçgörüleri hemen netleştirmek için görsel karşılaştırmalar sağlar
Varlık sınıfı benchmarking'i
Doğru varlık sınıflarında mısın?
Tüm varlıklar aynı performansı göstermez. Stablecoin'ler volatil altcoin'lerden farklı davranır. Borç verme protokolleri, trading stratejilerinden farklı risk profillerine sahiptir.
Benchmarking'imiz, tuttuğun varlıkları belirli varlık sınıflarıyla karşılaştırır. Stablecoin tahsisinin DeFi borç verme oranlarıyla karşılaştırıldığında düşük performans gösterdiğini bulabilirsin. Veya altcoin maruziyetinin yatırım hedeflerine göre çok riskli olduğunu. Bu karşılaştırmalar, stratejik olarak yeniden dengelemen için yardımcı olur.
Bazen en iyi hamle ne zaman değişeceğini bilmektir.
Yazılımımız ne yapar:
- Portföyünü belirli varlık sınıflarıyla karşılaştırır (stablecoin'ler, DeFi, altcoin'ler, vb.)
- Her varlık kategorisi içindeki performansı karşılaştırır
- Varlık sınıfları içindeki fırsatları belirler
- Hangi varlık türlerinin getirilerini yönlendirdiğini anlamana yardımcı olur
Strateji karşılaştırması
Aktif vs. pasif performans
Aktif olarak işlem yapıyorsun, piyasayı zamanlamaya çalışıyorsun. Ama stratejin gerçekten işe yarıyor mu?
Aktif trading sonuçlarını, Dollar-Cost Averaging (DCA) veya basit bir al ve tut yaklaşımı gibi pasif stratejilerle karşılaştır. Tüm çabalarına rağmen, pasif bir stratejinin daha az risk ve daha düşük işlem maliyetleriyle daha iyi performans göstermiş olabileceğini keşfedebilirsin. Bu, aktif trading'i caydırmakla ilgili değil—senin için gerçekten neyin işe yaradığını anlamakla ilgilidir.
Veriler yalan söylemez. Ne işe yaradığını gösterir.
Yazılımımız ne yapar:
- Portföyünü pasif yatırım stratejileriyle karşılaştırır (DCA, buy-and-hold)
- Ağırlıklı portföy modelleriyle karşılaştırır (örn. %80 BTC, %20 ETH)
- Stratejin ile benchmark'lar arasındaki performans boşluklarını gösterir
- Aktif veya pasif yaklaşımların daha etkili olup olmadığına dair net metrikler sağlar
Risk ayarlı getiriler
Riski hesaba katan performans
%50 getiri harika görünüyor. Ama aşırı volatiliteyle geldiyse ne olur?
Benchmarking'imiz sadece ham getirilere bakmaz. Sharpe Ratio ve Sortino Ratio gibi risk ayarlı metrikleri hesaplıyoruz ve portföyünün risk ayarlı performansını piyasa benchmark'larıyla karşılaştırıyoruz. Getirilerin etkileyici görünse de, aldığın risk için ayarlandığında aslında düşük performans gösterdiğini bulabilirsin.
Daha yüksek getiriler, risk çok yüksekse hiçbir şey ifade etmez.
Yazılımımız ne yapar:
- Risk ayarlı getiri metriklerini hesaplar (Sharpe Ratio, Sortino Ratio)
- Risk ayarlı performansını benchmark'larla karşılaştırır
- Gerçek performansı anlamak için volatilite ayarlı getirileri gösterir
- Aldığın risk için yeterince telafi edilip edilmediğini belirlemene yardımcı olur
Zaman dilimi analizi
Farklı zaman dilimlerinde performans
Kısa vadeli performans yanıltıcı olabilir. Önemli olan zaman içindeki tutarlılıktır.
Benchmarking araçlarımız, portföyünün performansını farklı zaman dilimlerinde karşılaştırmana olanak tanır—günlük, haftalık, aylık, üç aylık ve yıllık. Harika bir ay geçirmiş olsan da, uzun vadeli performansının aslında benchmark'ların gerisinde kaldığını keşfedebilirsin. Bu, stratejinin sürdürülebilir olup olmadığını veya sadece şanslı bir zamanlama olup olmadığını anlamana yardımcı olur.
Tutarlılık kısa vadeli zirveleri yener.
Yazılımımız ne yapar:
- Birden fazla zaman diliminde performansı karşılaştırır (günlük, haftalık, aylık, yıllık)
- Portföyünün farklı piyasa koşullarında nasıl performans gösterdiğini gösterir
- Benchmark'lara göre performansındaki trendleri ve kalıpları belirler
- Stratejinin tutarlı bir şekilde mi yoksa sadece belirli koşullarda mı çalıştığını anlamana yardımcı olur
FAQ
Portföyünü önemli kripto piyasa endeksleri, varlık sınıfları (stablecoin'ler, DeFi, altcoin'ler) ve Dollar-Cost Averaging ve buy-and-hold yaklaşımları gibi kanıtlanmış yatırım stratejileriyle karşılaştırıyoruz. Ayrıca belirli yatırım hedeflerine göre özel benchmark'lar oluşturabilirsin.
Benchmark verileri mevcut piyasa koşullarına göre gerçek zamanlı olarak güncellenir. Tarihsel karşılaştırmalar, farklı zaman dilimlerinde adil ve anlamlı karşılaştırmalar sağlamak için doğru tarihsel veriler kullanır.
Evet. Belirli varlık tahsisleri, stratejiler veya yatırım hedeflerine uyan piyasa endekslerine göre özel benchmark'lar oluşturabilirsin. Bu, portföyünü durumun için en alakalı benchmark'larla karşılaştırmana olanak tanır.
Risk ayarlı getiriler, getirilerini elde etmek için aldığın volatilite ve riski hesaba katar. Sharpe Ratio ve Sortino Ratio gibi metrikleri hesaplıyoruz ve risk ayarlı performansını piyasa benchmark'larıyla karşılaştırıyoruz. Bu, aldığın risk için yeterince telafi edilip edilmediğini anlamana yardımcı olur.