Risk Dosyaları
Riskleri belirleyin, değerlendirin ve yönetin
Portföyünüzün risk değerlendirmesini yapmak için volatilite, karşı taraf riski ve likidite maruziyeti gibi temel göstergeleri analiz edin.
Risk Analizinin İşleyişi
Soyut puanlar yerine, Treno somut, izlenebilir risk faktörleri sağlar.
Her değerlendirme on-chain verilere dayanır ve bilinen güvenlik açıkları, piyasa mekanizmaları veya protokol özellikleriyle ilişkilendirilir.
Sonuç: Varsayımlara değil, doğrulanabilir korelasyonlara dayalı bir analiz.
Temel, açık Web3 Risk Çerçevemizdir (Web3 Risk Framework) – merkeziyetsiz finans sistemindeki risklerin sistematik dokümantasyonu ve değerlendirilmesi için modüler bir standart.
Çerçeve kategorileri, göstergeleri, değerlendirme ölçeklerini ve bir sorumluluk modelini tanımlar ve Risk Dosyalarımızın metodolojik çekirdeğini oluşturur.
Stablecoin Maruziyeti & Karşı Taraf Riski
İhraççı Yapısının Granüler Analizi
Bir portföy, Aave ve Compound üzerinden USDC cinsinden önemli pozisyonlar tutuyor. Geleneksel sistemler bunu genellikle genel olarak "düşük risk" olarak sınıflandırır.
Treno belirli vektörleri tanımlar:
- Merkezi İhraççı Bağımlılığı (Karşı Taraf Riski)
- Protokole Özgü Konsantrasyon Riskleri
- Eksik On-Chain Sigorta Mekanizmaları
- Stres Koşulları Altında Sınırlı Çıkış Likiditesi
Bu, sistemik maruziyeti en aza indirmek için hassas bir yeniden yapılandırma sağlar.
Analiz Boyutları:
- Bireysel protokollerdeki konsantrasyon riskleri
- Yönetişim direnci & yükseltme vektörleri
- Düzenleyici & saklama riskleri
- Likidite stres testleri
Operasyonel Risk & Akıllı Sözleşme Analizi
Saf Getirinin Ötesinde
stETH'deki bir pozisyon %5,6 APY getiriyor. Ancak sistemimiz potansiyel bir operasyonel riski işaret ediyor:
Yakın tarihli bir yönetişim güncellemesi harici bir bağımlılık getirdi.
Sinyal:
→ Denetlenmemiş kütüphane ile Akıllı Sözleşme etkileşimi.
Bu detay derinliği, bir olay gerçekleşmeden önce bile sağlam temellere dayanan bir risk değerlendirmesine olanak tanır.
Genişletilmiş Denetim Parametreleri:
- Bağımlılık grafikleri & yükseltme geçmişi
- Oracle manipülasyon vektörleri
- Yönetişim acil durum hakları (Multisig)
- Protokol düzeyinde kayma toleransları
Konsolide Portföy Risk Görünümü
Fon Yapıları için Zincirler Arası Toplama
Karmaşık çoklu cüzdan ve çoklu zincir portföylerinin yönetimi için Treno, konsolide bir risk matrisi sağlar.
Bu, tüm yetkiler genelinde protokol konsantrasyonlarını, varlık korelasyonlarını ve yönetişim maruziyetini toplar.
İç transferler, çarpıtıcı çift sayımı önlemek için elimine edilir (netleştirme).
Konsolidasyon Özellikleri:
- Varlıklar arası risk toplama
- İç transferlerin temizlenmesi
- Sistemik zincirler arası bağımlılıklar
- Yetkiler arası konsantrasyon riskleri
Riske Göre Ayarlanmış Tahsis
Uyumluluğa Uygun Yeniden Dengeleme
Analiz, Katman-2 ekosistemleri (Arbitrum, Optimism) ile %72'lik bir korelasyon gösteriyor.
Bir uyumluluk yönergesi tanımlıyorsunuz: Sektör başına maksimum %40 korelasyonlu maruziyet.
Treno metriklerine dayanarak, portföy uyumluluğunu geri yüklemek için korelasyonlu olmayan varlıklara (örn. BTC veya RWA) stratejik bir yeniden tahsis gerçekleştirilir.
Stratejik Kontrol:
- Sistemik korelasyonların tespiti
- Risk limitlerinin & eşiklerinin tanımı
- Protokol değişiklikleri için erken uyarı sistemi
- Dirençli, çeşitlendirilmiş portföylerin oluşturulması
Anlık Risk Dosyaları
Denetim Süreçleri için Yapılandırılmış Veriler
Cüzdan adreslerini veya API bağlantısını girerek anlık risk analizleri oluşturun.
Treno, kategorize edilmiş, gerekçelendirilmiş ve doğrudan dahili raporlama için kullanılabilir yapılandırılmış, çok boyutlu bir risk profili sunar.
Dosya Şunları İçerir:
- 8 temel kategoride risk puanlaması
- Varlık düzeyinde granüler derinlemesine inceleme
- Doğrulanmış gerekçeler & kaynak referansları
- Risk minimizasyonu için eylem seçenekleri
FAQ
Çoğu pano, bağlam olmadan genel derecelendirmeler atar. Treno, her pozisyona yönetişim zayıflıkları, parçalanmış likidite veya sorunlu yükseltme geçmişi gibi somut, zincir üstü tabanlı risk sinyalleri atar. Sonuç, doğrulanabilir faktörlere dayalı izlenebilir bir risk analizidir.
Motorumuz birden fazla katmandan gelen verileri birleştirir: ham blok zinciri olayları (pozisyonlar, işlemler, yönetişim değişiklikleri), protokol alt grafikleri (TVL, borçlanma oranları, teminat kullanımı) ve zincir dışı veriler (denetimler, token meta verileri, varlık bağlantıları). Stablecoin'ler için ihraççı konsantrasyonunu ve itfa mekaniklerini de değerlendiriyoruz. Tüm kaynaklar düzenli olarak güncellenir ve şirket içinde normalleştirilir.
Evet – ancak nüansla. Treno, yetersiz veri kapsamına sahip protokolleri işaretler ve yedek kurallar uygular (örn. denetlenmemiş sözleşmeler veya merkezi mülkiyet için artırılmış temel risk). Yeni veya küçük olsa bile bir şeyin neden işaretlendiğini tam olarak göreceksiniz. Henüz saldırıya uğramadığı için "yeşil puan" yok.
Risk puanları, akıllı sözleşme yükseltmeleri, yönetişim teklifleri, likidasyon artışları veya büyük transferler gibi ilgili olaylar meydana geldiğinde dinamik olarak güncellenir. Stablecoin'ler ve büyük protokoller için düzenleyici sinyalleri ve saklama faaliyetlerini de izliyoruz. Sıklık, plan seviyenize bağlıdır (günlük veya önbelleğe alma ile gerçek zamanlı).
Treno, cüzdan verilerini toplar ve tek bir L2 rollup'ına, oracle beslemesine veya yönetişim yapısına bağlı birden fazla pozisyon gibi paylaşılan bağımlılıkları tespit eder. Bu korelasyonlar risk puanına açıkça yansıtılır ve çoğu portföy izleyicisinin kaçırdığı gizli sistemik maruziyetlerden kaçınmanıza yardımcı olur.
Kesinlikle. API, temel risk sinyalleri ve meta veriler dahil olmak üzere cüzdan, varlık ve protokol başına yapılandırılmış risk verileri sunar. Kendi raporlama veya uyarı mantığınızı beslemek için kategori puanlarını, açıklama etiketlerini ve geçmiş deltaları alabilirsiniz. Tam geliştirici belgeleri ve bir Swagger arayüzü dahildir.